Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Industrials (XLI) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
S&P 500 spx	0,52	0,59	0,69	252	0,61	−0,02	0,94	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,45	0,38	0,64	252	0,75	−0,37	0,62	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,44	0,50	0,60	252	0,58	−0,08	0,23	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,40	0,50	0,58	252	0,55	−0,04	0,51	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,54	0,26	0,51	252	0,68	−0,42	0,46	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,44	0,46	0,48	252	0,71	−0,25	0,56	sebaran
Real estate (XLRE) sec_us_real_estate	0,52	0,28	0,37	252	0,52	−0,24	0,45	sebaran
Copper copper	0,12	0,22	0,35	252	0,33	−0,11	0,22	sebaran
Brent brent	−0,25	−0,41	−0,34	252	−0,21	−0,20	−0,11	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,31	−0,28	−0,33	248	−0,06	−0,22	−0,08	sebaran
Gold gold	0,51	0,26	0,27	252	0,21	+0,05	0,16	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	0,06	0,01	0,26	252	0,55	−0,54	0,28	sebaran
Bitcoin btc	0,36	0,08	0,25	251	0,20	−0,12	0,10	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	−0,21	−0,07	0,24	252	0,43	−0,50 ⇄	0,26	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,23	−0,14	−0,23	248	−0,03	−0,12	−0,05	sebaran
DXY dxy	−0,33	−0,07	−0,23	252	−0,12	+0,06	−0,77	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	0,03	−0,17	−0,17	252	0,29	−0,45 ⇄	−0,14	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,08	0,13	−0,09	203	−0,08	+0,20 ⇄	−0,01	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,21	0,07	0,08	233	0,02	+0,04	0,06	sebaran
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,17	−0,04	0,08	252	0,25	−0,29 ⇄	0,09	sebaran
LQ45 lq45	0,15	0,01	0,07	233	0,02	−0,01	0,04	sebaran
USD/IDR usdidr	0,00	0,05	0,06	251	−0,01	+0,06 ⇄	0,13	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Industrials (XLI) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Industrials (XLI) · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,03	−0,02	−0,01	−0,08	0,04	−0,02	−0,01	0,01	−0,09	−0,01	0,69	−0,08	−0,09	−0,04	−0,03	0,11	0,06	−0,03	−0,06	0,03	0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada Industrials (XLI) terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.