Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Materials (XLB) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,49	0,38	0,63	252	0,75	−0,36	0,65	sebaran
S&P 500 spx	0,23	0,35	0,52	252	0,49	−0,14	0,72	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,51	0,38	0,47	252	0,61	−0,23	0,44	sebaran
Copper copper	0,00	0,20	0,45	252	0,35	−0,16	0,29	sebaran
Real estate (XLRE) sec_us_real_estate	0,58	0,41	0,44	252	0,60	−0,19	0,56	sebaran
Gold gold	0,26	0,40	0,44	252	0,35	+0,06	0,27	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,33	0,44	0,43	252	0,62	−0,19	0,52	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	0,21	0,36	0,38	252	0,53	−0,17	0,42	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,48	−0,44	−0,38	249	−0,08	−0,36	−0,10	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,02	0,15	0,35	252	0,38	−0,24	0,31	sebaran
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,58	0,44	0,35	252	0,44	+0,01	0,41	sebaran
DXY dxy	−0,56	−0,28	−0,32	252	−0,20	−0,09	−1,09	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,06	0,02	0,31	252	0,36	−0,33	0,12	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,39	−0,33	−0,29	249	−0,07	−0,26	−0,07	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	0,11	0,23	0,28	252	0,51	−0,28	0,31	sebaran
Brent brent	0,02	−0,35	−0,27	252	−0,18	−0,17	−0,09	sebaran
Bitcoin btc	−0,18	0,14	0,23	251	0,15	−0,01	0,09	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,11	−0,14	0,12	234	0,08	−0,22 ⇄	0,08	sebaran
LQ45 lq45	−0,07	−0,10	0,11	234	0,08	−0,18 ⇄	0,06	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,06	0,07	−0,10	201	−0,10	+0,17 ⇄	−0,01	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	0,19	−0,10	−0,02	252	0,35	−0,44 ⇄	−0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,03	0,04	−0,01	252	−0,06	+0,10 ⇄	−0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Materials (XLB) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Materials (XLB) · Energy (XLE)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,06	0,07	0,17	0,07	−0,01	0,04	−0,06	0,08	−0,03	−0,03	−0,02	−0,08	−0,06	0,07	−0,02	0,04	−0,01	0,04	0,02	0,04	−0,09

Jeda +k: perubahan hari ini pada Materials (XLB) terhadap perubahan Energy (XLE) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.