Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Real estate (XLRE) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,33	0,49	0,53	252	0,60	−0,11	0,50	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	0,21	0,29	0,45	252	0,55	−0,26	0,40	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,50	0,38	0,43	252	0,60	−0,21	0,35	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,54	0,43	0,43	252	0,53	−0,11	0,42	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,50	−0,46	−0,38	248	−0,14	−0,32	−0,08	sebaran
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,52	0,28	0,37	252	0,52	−0,24	0,30	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	0,20	0,27	0,35	252	0,44	−0,17	0,31	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,26	−0,34	−0,34	248	−0,16	−0,18	−0,06	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,62	0,35	0,32	252	0,46	−0,11	0,24	sebaran
S&P 500 spx	0,48	0,23	0,26	252	0,33	−0,10	0,29	sebaran
DXY dxy	−0,42	−0,21	−0,24	252	−0,13	−0,08	−0,67	sebaran
Brent brent	0,04	−0,26	−0,19	252	−0,12	−0,15	−0,05	sebaran
Bitcoin btc	0,05	0,11	0,14	251	0,13	−0,02	0,05	sebaran
LQ45 lq45	0,12	0,05	0,13	233	0,10	−0,05	0,07	sebaran
Copper copper	0,36	0,14	0,11	252	0,13	+0,01	0,06	sebaran
USD/IDR usdidr	0,05	0,13	0,10	251	−0,01	+0,13 ⇄	0,18	sebaran
Gold gold	0,38	0,18	0,10	252	0,08	+0,11	0,05	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,02	−0,01	0,09	233	0,07	−0,07 ⇄	0,05	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,04	−0,17	−0,06	252	0,08	−0,25 ⇄	−0,02	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,52	−0,16	−0,05	203	−0,05	−0,11	0,00	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,23	0,00	0,03	252	0,17	−0,17 ⇄	0,02	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	0,12	−0,13	−0,01	252	0,26	−0,39 ⇄	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Real estate (XLRE) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Real estate (XLRE) · Consumer staples (XLP)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	0,00	−0,07	−0,06	0,13	−0,01	0,04	0,00	0,06	0,04	0,53	0,02	−0,05	0,03	0,05	−0,05	−0,01	−0,04	−0,05	0,02	−0,05

Jeda +k: perubahan hari ini pada Real estate (XLRE) terhadap perubahan Consumer staples (XLP) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.