Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Technology (XLK) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	0,96	0,94	0,96	252	0,75	+0,19	1,28	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,94	0,93	0,91	252	0,80	+0,13	0,53	sebaran
S&P 500 spx	0,85	0,79	0,84	252	0,64	+0,14	1,75	sebaran
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,41	0,50	0,53	252	0,67	−0,17	0,81	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,58	0,18	0,47	252	0,65	−0,47	0,64	sebaran
Copper copper	0,61	0,55	0,45	252	0,37	+0,18	0,43	sebaran
Bitcoin btc	0,63	0,32	0,41	251	0,30	+0,02	0,25	sebaran
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	−0,56	−0,51	−0,39	252	−0,12	−0,39	−0,69	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,09	0,10	0,29	252	0,49	−0,39	0,43	sebaran
Gold gold	0,35	0,36	0,25	252	0,21	+0,15	0,23	sebaran
DXY dxy	−0,23	−0,22	−0,24	252	−0,12	−0,10	−1,22	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,37	−0,26	−0,23	248	−0,03	−0,22	−0,09	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	−0,43	−0,22	−0,23	252	0,18	−0,41 ⇄	−0,27	sebaran
Brent brent	−0,58	−0,34	−0,21	252	−0,14	−0,20	−0,10	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,04	0,10	0,19	252	0,47	−0,37	0,34	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	0,27	−0,08	0,18	252	0,52	−0,61 ⇄	0,30	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,33	−0,21	−0,16	248	0,01	−0,22 ⇄	−0,06	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	−0,29	−0,37	−0,15	252	0,14	−0,51 ⇄	−0,25	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,20	0,33	0,04	233	0,01	+0,32	0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,08	0,08	0,04	251	−0,02	+0,10 ⇄	0,12	sebaran
LQ45 lq45	0,07	0,28	0,01	233	−0,01	+0,29 ⇄	0,01	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,02	0,11	−0,01	203	0,00	+0,10	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Technology (XLK) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Technology (XLK) · Nasdaq 100

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,12	0,01	−0,06	0,01	−0,02	−0,06	−0,05	0,10	−0,03	0,00	0,96	−0,02	−0,05	0,08	−0,12	−0,06	−0,06	−0,01	−0,05	0,06	0,16

Jeda +k: perubahan hari ini pada Technology (XLK) terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.