Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Utilities (XLU) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,34	0,17	0,36	252	0,43	−0,27	0,37	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,58	−0,38	−0,32	248	−0,07	−0,31	−0,07	sebaran
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,41	0,34	0,32	252	0,43	−0,08	0,29	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,37	0,18	0,31	252	0,39	−0,21	0,27	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,57	−0,35	−0,27	248	−0,10	−0,25	−0,06	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	0,03	−0,04	0,20	252	0,32	−0,36 ⇄	0,20	sebaran
DXY dxy	−0,39	−0,11	−0,15	252	−0,07	−0,04	−0,44	sebaran
S&P 500 spx	0,36	0,14	0,12	252	0,23	−0,09	0,15	sebaran
Gold gold	0,40	0,11	0,11	252	0,10	+0,01	0,06	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,62	0,05	0,10	252	0,24	−0,18	0,08	sebaran
Brent brent	−0,30	−0,11	−0,09	252	−0,04	−0,07	−0,03	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,30	0,12	0,09	252	0,34	−0,22	0,09	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,07	0,02	0,08	251	0,03	−0,01	0,16	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,05	0,14	0,07	252	0,15	0,00	0,02	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,24	0,06	0,06	233	0,06	0,00	0,04	sebaran
LQ45 lq45	0,30	0,03	0,06	233	0,05	−0,03	0,04	sebaran
Copper copper	0,12	0,02	0,06	252	0,13	−0,11	0,03	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,47	0,12	−0,06	203	−0,06	+0,18 ⇄	−0,01	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	0,06	0,04	0,05	252	0,25	−0,21	0,04	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	0,03	−0,09	0,03	252	0,21	−0,30 ⇄	0,03	sebaran
Bitcoin btc	−0,09	−0,16	0,03	251	0,06	−0,22 ⇄	0,01	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,16	0,07	0,01	252	0,13	−0,06	0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Utilities (XLU) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Utilities (XLU) · Consumer staples (XLP)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,03	0,03	−0,09	0,01	0,02	−0,04	0,11	−0,03	0,02	0,08	0,36	−0,07	−0,02	0,03	0,01	0,01	0,05	−0,06	−0,02	0,03	−0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada Utilities (XLU) terhadap perubahan Consumer staples (XLP) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.