Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Utilities (XLU) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,33	0,17	0,36	252	0,44	−0,27	0,37	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,51	−0,39	−0,32	249	−0,07	−0,32	−0,07	sebaran
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,36	0,34	0,32	252	0,42	−0,09	0,29	sebaran
Materials (XLB) sec_us_materials	0,38	0,18	0,31	252	0,39	−0,21	0,27	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,56	−0,38	−0,27	249	−0,10	−0,27	−0,06	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	−0,03	−0,08	0,20	252	0,32	−0,39 ⇄	0,19	sebaran
DXY dxy	−0,36	−0,15	−0,14	252	−0,07	−0,08	−0,42	sebaran
S&P 500 spx	0,20	0,12	0,11	252	0,22	−0,11	0,14	sebaran
Gold gold	0,37	0,12	0,11	252	0,10	+0,02	0,06	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,42	0,05	0,10	252	0,23	−0,19	0,08	sebaran
USD/IDR usdidr	0,02	0,08	0,09	252	0,03	+0,05	0,18	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,28	0,14	0,08	252	0,34	−0,20	0,09	sebaran
Brent brent	−0,13	−0,08	−0,08	252	−0,03	−0,05	−0,02	sebaran
Copper copper	0,18	0,02	0,07	252	0,13	−0,11	0,04	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	0,23	0,06	0,06	252	0,25	−0,19	0,04	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,04	0,12	0,06	252	0,14	−0,02	0,02	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,48	0,13	−0,05	201	−0,06	+0,18 ⇄	−0,01	sebaran
Bitcoin btc	−0,18	−0,15	0,03	251	0,06	−0,21 ⇄	0,01	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,15	−0,13	0,02	234	0,03	−0,15 ⇄	0,01	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	−0,09	−0,10	0,01	252	0,21	−0,31 ⇄	0,01	sebaran
LQ45 lq45	−0,15	−0,16	0,01	234	0,02	−0,17 ⇄	0,01	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,02	0,03	0,00	252	0,12	−0,09	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Utilities (XLU) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Utilities (XLU) · Consumer staples (XLP)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,05	0,04	−0,09	0,01	0,03	−0,03	0,11	−0,03	0,04	0,07	0,36	−0,07	−0,02	0,03	0,02	0,01	0,05	−0,04	0,00	0,04	−0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada Utilities (XLU) terhadap perubahan Consumer staples (XLP) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.