Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

VanEck Semiconductor (SMH) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,99	0,99	0,99	238	0,99	0,00	0,87	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,97	0,87	0,90	238	0,91	−0,04	1,81	sebaran
MSCI EM (ETF) eem	0,91	0,89	0,86	250	0,75	+0,14	1,34	sebaran
MSCI ACWI (ETF) acwi	0,88	0,75	0,79	238	0,81	−0,06	2,23	sebaran
S&P 500 spx	0,90	0,68	0,76	238	0,81	−0,14	2,36	sebaran
Copper copper	0,76	0,58	0,46	238	0,32	+0,26	0,65	sebaran
KraneShares China Internet (KWEB) kweb	0,36	−0,03	0,40	250	0,35	−0,38 ⇄	0,57	sebaran
Bitcoin btc	0,75	0,25	0,32	239	0,24	+0,02	0,30	sebaran
First Trust Cybersecurity (CIBR) cibr	−0,20	0,22	0,32	250	0,57	−0,35	0,44	sebaran
Gold gold	0,46	0,31	0,27	238	0,15	+0,15	0,36	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,77	−0,24	−0,25	238	−0,01	−0,22	−0,15	sebaran
DXY dxy	−0,37	−0,19	−0,23	238	−0,14	−0,06	−1,76	sebaran
Brent brent	−0,73	−0,25	−0,21	238	−0,01	−0,24	−0,15	sebaran
iShares Software (IGV) igv	−0,20	0,05	0,20	250	0,51	−0,45	0,25	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,58	−0,19	−0,17	238	0,06	−0,25 ⇄	−0,09	sebaran
MSCI Indonesia (EIDO, USD) eido	−0,05	0,29	0,16	238	0,24	+0,04	0,24	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,22	0,05	0,07	238	−0,13	+0,18 ⇄	0,34	sebaran
Utilities (XLU) xlu	0,26	−0,03	0,07	250	0,14	−0,17 ⇄	0,18	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,07	0,19	0,05	213	−0,01	+0,20 ⇄	0,02	sebaran
LQ45 lq45	−0,12	0,24	−0,03	220	0,07	+0,17	−0,04	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,11	0,32	0,02	220	0,09	+0,23	0,03	sebaran
WisdomTree Cloud (WCLD) wcld	−0,33	−0,18	0,02	250	0,35	−0,53 ⇄	0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan VanEck Semiconductor (SMH) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

VanEck Semiconductor (SMH) · PHLX Semiconductor (SOX)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,05	0,04	0,00	0,08	−0,03	−0,10	−0,08	0,12	−0,12	−0,06	0,99	−0,08	−0,10	0,11	−0,10	−0,10	−0,01	0,10	0,00	0,04	0,04

Jeda +k: perubahan hari ini pada VanEck Semiconductor (SMH) terhadap perubahan PHLX Semiconductor (SOX) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.