Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Straits Times terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Hang Seng hsi	0,45	0,31	0,48	243	0,43	−0,12	0,31	sebaran
Shanghai Composite shcomp	0,30	0,17	0,37	227	0,22	−0,05	0,29	sebaran
Nifty 50 nifty	0,44	0,30	0,36	240	0,36	−0,06	0,31	sebaran
CSI 300 csi300	0,17	0,14	0,36	228	0,37	−0,23	0,22	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,75	0,04	0,33	230	0,38	−0,35	0,38	sebaran
KOSPI kospi	0,18	−0,10	0,29	240	0,27	−0,37 ⇄	0,06	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,33	−0,01	−0,29	204	−0,25	+0,24	−0,02	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,02	−0,02	0,27	237	0,32	−0,33 ⇄	0,11	sebaran
LQ45 lq45	0,01	−0,01	0,26	237	0,29	−0,30 ⇄	0,10	sebaran
Gold gold	−0,07	0,06	0,15	245	0,01	+0,05	0,06	sebaran
Brent brent	−0,40	−0,10	−0,13	245	−0,03	−0,07	−0,03	sebaran
Mexico IPC mxx	0,78	0,25	0,13	232	0,32	−0,07	0,08	sebaran
DXY dxy	−0,05	−0,12	−0,11	245	0,04	−0,15 ⇄	−0,24	sebaran
Bitcoin btc	0,28	0,16	−0,07	251	0,07	+0,08	−0,02	sebaran
Copper copper	0,26	0,13	0,06	245	0,22	−0,09	0,03	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,02	−0,10	−0,04	242	−0,13	+0,03	−0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,37	0,13	0,02	245	0,12	0,00	0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	0,07	0,02	−0,02	242	−0,17	+0,19 ⇄	0,00	sebaran
S&P 500 spx	0,27	0,07	−0,02	245	0,20	−0,13	−0,02	sebaran
Bovespa bvsp	0,84	−0,11	0,01	231	0,15	−0,26 ⇄	0,00	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,31	0,12	0,00	245	0,17	−0,05	0,00	sebaran
USD/IDR usdidr	0,08	0,04	0,00	252	−0,16	+0,20 ⇄	0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Straits Times per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Straits Times · KOSPI

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,08	0,03	−0,12	−0,12	0,02	−0,01	0,01	0,01	−0,02	−0,11	0,29	−0,07	0,07	0,02	0,04	0,05	−0,10	−0,05	0,02	0,00	−0,13

Jeda +k: perubahan hari ini pada Straits Times terhadap perubahan KOSPI k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.