Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Euro Stoxx 50 terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Brent brent	−0,20	−0,43	−0,56	245	−0,22	−0,21	−0,16	sebaran
S&P 500 spx	0,35	0,57	0,55	245	0,59	−0,02	0,66	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,26	0,48	0,48	245	0,53	−0,05	0,37	sebaran
Copper copper	0,42	0,47	0,47	245	0,44	+0,04	0,27	sebaran
Mexico IPC mxx	0,59	0,42	0,47	231	0,50	−0,08	0,43	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,17	0,34	0,42	245	0,50	−0,16	0,14	sebaran
Nifty 50 nifty	0,32	0,23	0,37	239	0,37	−0,14	0,41	sebaran
Bovespa bvsp	0,64	0,12	0,35	231	0,40	−0,28	0,31	sebaran
Gold gold	−0,01	0,20	0,33	245	0,14	+0,06	0,17	sebaran
CSI 300 csi300	0,09	0,05	0,29	227	0,24	−0,19	0,25	sebaran
DXY dxy	−0,17	−0,13	−0,28	245	−0,11	−0,02	−0,82	sebaran
Shanghai Composite shcomp	0,13	−0,02	0,25	226	0,27	−0,29 ⇄	0,26	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,14	−0,17	−0,24	242	−0,06	−0,11	−0,06	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,36	−0,07	0,24	225	0,26	−0,34 ⇄	0,39	sebaran
Hang Seng hsi	0,13	0,02	0,21	243	0,33	−0,31	0,17	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,05	−0,02	0,20	236	0,25	−0,27 ⇄	0,11	sebaran
LQ45 lq45	−0,02	0,00	0,20	236	0,26	−0,26 ⇄	0,10	sebaran
KOSPI kospi	0,14	−0,03	0,19	239	0,24	−0,27 ⇄	0,05	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,24	−0,03	−0,19	201	−0,18	+0,15	−0,02	sebaran
Bitcoin btc	0,07	0,07	0,18	250	0,19	−0,12	0,06	sebaran
UST 2YR ust2y	0,05	−0,03	−0,17	242	−0,02	−0,01	−0,04	sebaran
USD/IDR usdidr	0,03	0,06	0,05	251	−0,12	+0,19 ⇄	0,09	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Euro Stoxx 50 per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Euro Stoxx 50 · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,04	−0,06	−0,08	−0,08	0,03	−0,08	0,03	−0,03	−0,09	0,12	0,55	−0,02	−0,13	0,03	0,09	0,10	−0,05	−0,03	−0,07	0,05	0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada Euro Stoxx 50 terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.