Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

SUN auction bid-to-cover terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 10YR ust10y	–	−0,96	−0,72	12	−0,72	−0,25	−0,07	sebaran
Brent brent	–	−0,96	−0,70	12	−0,70	−0,26	−0,06	sebaran
DXY dxy	–	−1,00	−0,53	12	−0,53	−0,47	−0,54	sebaran
Bitcoin btc	–	1,00	0,46	12	0,46	+0,54	0,12	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,69	0,36	12	0,36	+0,32	0,06	sebaran
S&P 500 spx	–	0,74	0,35	12	0,35	+0,40	0,10	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	–	−0,34	11	−0,34	–	−0,02	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	0,15	0,32	12	0,32	−0,17	0,05	sebaran
UST 2YR ust2y	–	−0,98	−0,32	12	−0,32	−0,66	−0,02	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,56	0,29	12	0,29	+0,27	0,02	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,14	0,28	12	0,28	−0,43 ⇄	0,04	sebaran
Gold gold	–	0,86	0,19	12	0,19	+0,67	0,04	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,12	−0,14	12	−0,14	+0,26 ⇄	−0,14	sebaran
Copper copper	–	0,64	0,10	12	0,10	+0,53	0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
SBSN auction awarded sbsn_awarded	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
SBSN auction bid-to-cover sbsn_btc	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
SBSN auction incoming bids sbsn_incoming	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
SRBI 12M bid-to-cover srbi12m_btc	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
SRBI 12M incoming bids srbi12m_bid	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
SRBI 6M bid-to-cover srbi6m_btc	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
SRBI 6M incoming bids srbi6m_bid	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
SRBI 9M bid-to-cover srbi9m_btc	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan SUN auction bid-to-cover per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

SUN auction bid-to-cover · UST 10YR

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	1,00	0,11	−0,58	−0,46	0,40	0,20	−0,12	0,42	−0,42	−0,72	0,34	0,56	−0,15	−0,01	−0,44	−0,16	0,22	0,47	0,92	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada SUN auction bid-to-cover terhadap perubahan UST 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.