Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Thailand 10YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
INDOGB 10YR id10y	0,32	0,27	0,45	96	0,34	−0,07	0,17	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,21	−0,14	−0,27	106	−0,10	−0,03	−0,63	sebaran
LQ45 lq45	−0,19	−0,09	−0,26	106	−0,06	−0,02	−0,55	sebaran
Brent brent	0,57	0,28	0,21	110	0,23	+0,04	0,24	sebaran
Gold gold	−0,57	−0,29	−0,20	110	−0,11	−0,18	−0,53	sebaran
USD/IDR usdidr	0,38	0,25	0,16	114	0,09	+0,16	1,79	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,61	−0,32	−0,15	110	−0,02	−0,30	−0,41	sebaran
S&P 500 spx	−0,56	−0,30	−0,14	110	−0,06	−0,24	−0,70	sebaran
UST 10YR ust10y	0,47	0,28	0,14	111	0,17	+0,11	0,16	sebaran
Copper copper	−0,55	−0,27	−0,14	110	0,00	−0,27 ⇄	−0,34	sebaran
Brazil 10YR br10y	0,27	0,14	0,13	117	0,14	+0,01	0,07	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,80	−0,25	−0,10	110	0,02	−0,27 ⇄	−0,12	sebaran
Bitcoin btc	−0,51	−0,26	−0,09	116	−0,03	−0,23	−0,20	sebaran
UST 2YR ust2y	0,41	0,27	0,09	111	0,15	+0,13	0,09	sebaran
DXY dxy	0,46	0,16	−0,01	110	0,06	+0,11	−0,12	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 5Y idgb_5y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Thailand 10YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Thailand 10YR · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	−0,04	−0,05	−0,02	0,12	−0,16	−0,25	−0,16	−0,02	0,06	0,45	0,10	−0,20	−0,11	−0,19	−0,04	0,04	0,19	0,07	0,12	0,00

Jeda +k: perubahan hari ini pada Thailand 10YR terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.