Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Semis: AI compute & design (equal-weight basket) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,90	0,94	0,93	238	0,94	0,00	0,98	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,97	0,86	0,86	238	0,88	−0,03	2,08	sebaran
AI infrastructure: network, servers, power (equal-weight basket) th_infra	0,81	0,82	0,77	250	0,78	+0,04	0,85	sebaran
Semis: foundry & equipment (equal-weight basket) th_foundry	0,64	0,77	0,73	250	0,80	−0,04	0,85	sebaran
S&P 500 spx	0,89	0,66	0,72	238	0,79	−0,13	2,69	sebaran
Semis: memory (equal-weight basket) th_memory	0,61	0,69	0,58	250	0,61	+0,08	0,40	sebaran
Hyperscalers (equal-weight basket) th_hyper	0,58	0,31	0,43	250	0,60	−0,29	0,79	sebaran
Copper copper	0,76	0,58	0,42	238	0,31	+0,27	0,73	sebaran
Consumer tech & platforms (equal-weight basket) th_consumer	0,14	0,10	0,36	250	0,54	−0,43	0,74	sebaran
Bitcoin btc	0,60	0,27	0,32	239	0,28	−0,01	0,35	sebaran
China tech (equal-weight basket) th_china	0,33	0,00	0,28	250	0,28	−0,27	0,48	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,77	−0,34	−0,28	238	−0,02	−0,31	−0,20	sebaran
Gold gold	0,41	0,27	0,25	238	0,12	+0,16	0,41	sebaran
DXY dxy	−0,16	−0,16	−0,22	238	−0,12	−0,04	−2,03	sebaran
Brent brent	−0,65	−0,28	−0,19	238	0,00	−0,27	−0,17	sebaran
Cybersecurity (equal-weight basket) th_cyber	−0,16	0,07	0,18	250	0,44	−0,37	0,20	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,55	−0,23	−0,18	238	0,05	−0,27 ⇄	−0,12	sebaran
Cloud & software (equal-weight basket) th_software	−0,01	−0,14	0,05	250	0,38	−0,52 ⇄	0,06	sebaran
LQ45 lq45	0,10	0,29	−0,05	220	0,06	+0,23	−0,09	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,26	−0,05	0,05	238	−0,13	+0,08	0,27	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,07	0,33	−0,02	220	0,08	+0,25	−0,03	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,08	0,11	0,01	213	−0,03	+0,14 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Semis: AI compute & design (equal-weight basket) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Semis: AI compute & design (equal-weight basket) · Nasdaq 100

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,09	−0,01	−0,02	0,04	0,01	−0,06	−0,09	0,14	−0,01	−0,07	0,86	0,02	−0,12	0,07	−0,07	−0,05	−0,06	0,07	0,02	0,08	0,12

Jeda +k: perubahan hari ini pada Semis: AI compute & design (equal-weight basket) terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.