Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

US federal deficit, rolling 12M terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Federal interest payments (USD bn saar) us_interest	–	–	−0,98	3	0,34	–	−1,88	sebaran
UST 2YR ust2y	–	–	−0,62	5	−0,43	–	−14,30	sebaran
LQ45 lq45	–	–	0,60	3	−0,25	–	61,61	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	–	0,56	5	0,37	–	36,18	sebaran
Brent brent	–	–	−0,54	5	0,09	–	−5,68	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	0,51	5	0,62	–	10,57	sebaran
DXY dxy	–	–	−0,47	5	0,05	–	−142,22	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	−0,38	5	−0,38	–	−9,39	sebaran
Gold gold	–	–	0,38	5	0,38	–	13,84	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	–	0,35	3	−0,28	–	24,69	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	–	−0,33	4	0,16	–	−1,66	sebaran
Bitcoin btc	–	–	0,31	6	0,50	–	7,97	sebaran
S&P 500 spx	–	–	0,26	5	0,05	–	39,00	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	−0,23	5	0,53	–	−98,97	sebaran
Copper copper	–	–	−0,20	5	−0,33	–	−10,74	sebaran
US public debt outstanding us_debt	–	–	0,18	6	0,22	–	101,16	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Budget balance / GDP tvm_US_gbp	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Government debt / GDP tvm_US_gdg	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Average interest rate on marketable US debt us_avg_rate	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Budget balance / GDP (FY) us_def_gdp	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Federal debt / GDP us_debt_gdp	–	–	–	2	−0,31	–	–	sebaran
Brazil Budget balance / GDP tvm_BR_gbp	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan US federal deficit, rolling 12M per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

US federal deficit, rolling 12M · PHLX Semiconductor (SOX)

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	–	–	−0,77	0,51	0,51	0,78	−0,98	–	–	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada US federal deficit, rolling 12M terhadap perubahan PHLX Semiconductor (SOX) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.