Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

GDPNow (Atlanta Fed) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Real GDP QoQ saar us_gdp	–	–	−0,87	3	0,47	–	−0,64	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	–	0,64	3	0,64	–	0,10	sebaran
Bitcoin btc	–	–	0,38	3	0,31	–	0,92	sebaran
Industrial production YoY us_ip	–	–	−0,03	4	−0,09	–	−0,19	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	–	–	2	−0,10	–	–	sebaran
LQ45 lq45	–	–	–	2	0,07	–	–	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	–	2	0,15	–	–	sebaran
S&P 500 spx	–	–	–	2	−0,96	–	–	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	–	–	2	−0,99	–	–	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	–	2	−1,00	–	–	sebaran
UST 2YR ust2y	–	–	–	2	0,48	–	–	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	–	2	0,48	–	–	sebaran
DXY dxy	–	–	–	2	0,93	–	–	sebaran
Gold gold	–	–	–	2	−0,49	–	–	sebaran
Brent brent	–	–	–	2	0,65	–	–	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Copper copper	–	–	–	2	−1,00	–	–	sebaran
United States GDP growth YoY tvm_US_gdpyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Industrial production YoY tvm_US_ipyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Brazil GDP growth YoY tvm_BR_gdpyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Brazil Industrial production YoY tvm_BR_ipyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
China GDP growth YoY tvm_CN_gdpyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
China Industrial production YoY tvm_CN_ipyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan GDPNow (Atlanta Fed) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

GDPNow (Atlanta Fed) · PHLX Semiconductor (SOX)

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada GDPNow (Atlanta Fed) terhadap perubahan PHLX Semiconductor (SOX) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.