Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Industrial production YoY terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
JCI (IHSG) jci	–	–	1,00	3	0,35	–	0,92	sebaran
LQ45 lq45	–	–	0,97	3	0,42	–	1,30	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	–	−0,96	4	−0,63	–	−0,05	sebaran
Brent brent	–	–	−0,92	5	−0,62	–	−0,07	sebaran
S&P 500 spx	–	–	0,88	5	0,72	–	0,95	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	−0,83	5	−0,41	–	−2,58	sebaran
UST 2YR ust2y	–	–	−0,75	5	−0,39	–	−0,13	sebaran
Gold gold	–	–	0,71	5	0,66	–	0,19	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	–	0,63	5	0,51	–	0,29	sebaran
DXY dxy	–	–	−0,60	5	−0,58	–	−1,32	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	−0,52	5	−0,38	–	−0,09	sebaran
Bitcoin btc	–	–	0,46	6	0,05	–	0,07	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	0,45	5	0,29	–	0,07	sebaran
Copper copper	–	–	−0,13	5	0,46	–	−0,05	sebaran
GDPNow (Atlanta Fed) us_gdpnow	–	–	−0,03	4	−0,09	–	−0,01	sebaran
Real GDP QoQ saar us_gdp	–	–	0,03	3	0,14	–	0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States GDP growth YoY tvm_US_gdpyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Industrial production YoY tvm_US_ipyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Brazil GDP growth YoY tvm_BR_gdpyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Brazil Industrial production YoY tvm_BR_ipyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
China GDP growth YoY tvm_CN_gdpyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
China Industrial production YoY tvm_CN_ipyy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Industrial production YoY per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Industrial production YoY · JCI (IHSG)

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada Industrial production YoY terhadap perubahan JCI (IHSG) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.