Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Chicago Fed financial conditions terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Brent brent	–	−0,43	0,43	46	0,07	−0,50 ⇄	0,00	sebaran
LQ45 lq45	–	−0,59	−0,27	43	−0,30	−0,29	0,00	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	−0,37	−0,26	43	−0,28	−0,09	0,00	sebaran
S&P 500 spx	–	0,20	−0,23	46	−0,32	+0,52 ⇄	0,00	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	0,53	−0,20	46	−0,28	+0,80 ⇄	0,00	sebaran
Nasdaq 100 ndx	–	0,44	−0,18	46	−0,29	+0,73 ⇄	0,00	sebaran
Copper copper	–	0,35	−0,13	46	−0,07	+0,42 ⇄	0,00	sebaran
UST 2YR ust2y	–	0,55	−0,10	47	−0,05	+0,60 ⇄	0,00	sebaran
DXY dxy	–	0,28	0,07	46	−0,08	+0,36 ⇄	0,00	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	0,04	0,05	39	0,20	−0,16	0,00	sebaran
USD/IDR usdidr	–	0,32	−0,03	49	0,19	+0,12	0,00	sebaran
UST 10YR ust10y	–	0,44	0,01	47	0,02	+0,42	0,00	sebaran
Gold gold	–	−0,25	0,01	46	0,06	−0,31 ⇄	0,00	sebaran
Bitcoin btc	–	0,40	0,00	49	−0,20	+0,60 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Budget balance / GDP tvm_US_gbp	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Business confidence / PMI tvm_US_bcoi	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States CPI inflation YoY tvm_US_iryy	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Car registrations tvm_US_car	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Consumer confidence tvm_US_cci	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Core inflation YoY tvm_US_cir	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Current account / GDP tvm_US_cag	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States FX reserves tvm_US_fer	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Chicago Fed financial conditions per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Chicago Fed financial conditions · Brent

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,04	0,07	0,00	−0,01	−0,08	−0,07	−0,02	0,12	0,25	0,35	0,43	0,41	0,27	0,18	−0,02	−0,09	−0,11	−0,16	−0,18	−0,19	−0,24

Jeda +k: perubahan hari ini pada Chicago Fed financial conditions terhadap perubahan Brent k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.