Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Sahm rule indicator terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Nasdaq 100 ndx	–	–	0,75	5	0,03	–	0,02	sebaran
UST 10YR ust10y	–	–	−0,74	5	−0,21	–	−0,01	sebaran
LQ45 lq45	–	–	0,74	3	−0,58	–	0,02	sebaran
Unemployment rate us_ur	–	0,38	0,72	11	0,46	−0,07	0,74	sebaran
INDOGB 10YR id10y	–	–	−0,72	3	0,43	–	0,00	sebaran
Copper copper	–	–	0,67	5	−0,53	–	0,02	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	–	–	0,64	5	0,34	–	0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	–	–	−0,58	5	0,58	–	−0,11	sebaran
Gold gold	–	–	−0,53	5	−0,14	–	−0,01	sebaran
JCI (IHSG) jci	–	–	0,52	3	−0,63	–	0,01	sebaran
S&P 500 spx	–	–	0,49	5	−0,36	–	0,03	sebaran
DXY dxy	–	–	0,32	5	0,48	–	0,04	sebaran
Payrolls MoM ('000) us_nfp	–	0,27	0,25	11	0,01	+0,26	0,00	sebaran
Job openings ('000) us_jolts	–	–	−0,23	10	−0,25	–	0,00	sebaran
Brent brent	–	–	0,15	5	0,39	–	0,00	sebaran
UST 2YR ust2y	–	–	−0,08	5	−0,21	–	0,00	sebaran
Bitcoin btc	–	–	0,02	6	0,27	–	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
United States Unemployment rate tvm_US_ur	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
Initial claims us_claims	–	–	–	2	0,16	–	–	sebaran
Brazil Unemployment rate tvm_BR_ur	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
China Unemployment rate tvm_CN_ur	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
India Unemployment rate tvm_IN_ur	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Sahm rule indicator per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Sahm rule indicator · Nasdaq 100

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	–	–	–	−0,37	0,54	0,75	−0,71	−1,00	–	–	–	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada Sahm rule indicator terhadap perubahan Nasdaq 100 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.