Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Broad trade-weighted USD terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
DXY dxy	−0,82	0,73	0,75	231	0,86	−0,13	0,73	sebaran
Gold gold	−0,91	−0,58	−0,52	231	−0,40	−0,19	−0,09	sebaran
Copper copper	0,83	−0,37	−0,51	231	−0,36	−0,01	−0,09	sebaran
Brent brent	0,73	0,18	0,41	231	0,27	−0,10	0,04	sebaran
S&P 500 spx	1,00	−0,42	−0,40	231	−0,28	−0,13	−0,16	sebaran
Nasdaq 100 ndx	1,00	−0,44	−0,36	231	−0,27	−0,16	−0,09	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,83	−0,40	−0,31	231	−0,26	−0,14	−0,03	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,96	−0,30	−0,29	213	−0,27	−0,04	−0,06	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,90	0,30	0,29	233	0,25	+0,05	0,02	sebaran
Real effective exchange rate (US) reer_US	–	0,93	−0,26	8	0,01	+0,93	−0,05	sebaran
LQ45 lq45	0,70	−0,31	−0,26	213	−0,25	−0,05	−0,05	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,72	0,20	0,25	233	0,21	−0,01	0,02	sebaran
Bitcoin btc	−0,13	−0,36	−0,23	233	−0,10	−0,25	−0,03	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,06	0,07	0,14	206	0,25	−0,18	0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	0,99	−0,12	0,03	232	0,33	−0,45 ⇄	0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Broad trade-weighted USD per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Broad trade-weighted USD · Real effective exchange rate (US)

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	–	–	–	–	–	0,98	−0,16	0,29	0,20	−0,40	−0,26	0,17	−0,08	0,50	0,92	−0,97	–	–	–	–	–

Jeda +k: perubahan hari ini pada Broad trade-weighted USD terhadap perubahan Real effective exchange rate (US) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.