Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

USD/CNY terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
USD/MYR usdmyr	0,23	0,24	0,31	246	0,46	−0,22	0,15	sebaran
USD/PHP usdphp	0,01	0,06	0,25	246	0,21	−0,16	0,07	sebaran
EUR/USD eurusd	−0,16	−0,32	−0,15	260	−0,32	0,00	−0,07	sebaran
USD/HKD usdhkd	0,18	0,04	−0,15	246	0,05	0,00	−0,65	sebaran
USD/JPY usdjpy	−0,05	0,15	0,14	260	0,17	−0,02	0,05	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,17	−0,07	0,13	206	0,14	−0,21 ⇄	0,00	sebaran
USD/KRW usdkrw	0,05	0,13	0,11	260	0,25	−0,12	0,03	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,12	0,00	−0,10	240	−0,15	+0,15	−0,01	sebaran
USD/INR usdinr	−0,17	0,12	0,10	246	0,11	+0,01	0,03	sebaran
LQ45 lq45	0,07	0,00	−0,09	240	−0,14	+0,14 ⇄	−0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,16	−0,14	−0,09	252	−0,10	−0,05	−0,01	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,29	−0,24	−0,08	252	−0,08	−0,16	−0,01	sebaran
S&P 500 spx	−0,33	−0,32	−0,07	252	−0,09	−0,23	−0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	0,32	0,09	−0,07	250	0,08	+0,01	0,00	sebaran
Brent brent	0,23	0,23	0,05	252	0,02	+0,21	0,00	sebaran
USD/IDR usdidr	0,14	0,04	0,04	260	0,23	−0,20	0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	0,44	0,11	−0,04	250	0,07	+0,03	0,00	sebaran
Copper copper	−0,25	−0,16	−0,04	252	−0,10	−0,06	0,00	sebaran
DXY dxy	0,05	0,04	0,02	252	0,15	−0,11	0,01	sebaran
Gold gold	−0,03	−0,13	0,02	252	−0,02	−0,11	0,00	sebaran
Bitcoin btc	−0,18	−0,14	0,00	259	0,08	−0,23 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan USD/CNY per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

USD/CNY · USD/MYR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,06	0,06	−0,03	−0,07	−0,12	0,09	0,04	−0,09	0,05	0,04	0,31	0,06	−0,04	−0,04	−0,02	−0,09	−0,06	0,00	−0,02	0,07	0,07

Jeda +k: perubahan hari ini pada USD/CNY terhadap perubahan USD/MYR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.