Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

USD/HKD terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
USD/CNY usdcny	0,18	0,04	−0,15	246	0,05	0,00	−0,04	sebaran
Bitcoin btc	0,04	0,03	−0,14	247	0,01	+0,01	0,00	sebaran
DXY dxy	−0,10	−0,11	0,13	238	0,13	−0,24 ⇄	0,02	sebaran
S&P 500 spx	−0,25	0,15	−0,12	238	−0,05	+0,21 ⇄	−0,01	sebaran
Brent brent	−0,32	0,08	0,12	238	0,05	+0,02	0,00	sebaran
USD/INR usdinr	−0,15	−0,05	−0,11	258	−0,07	+0,02	−0,01	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,23	0,13	−0,11	238	−0,05	+0,18 ⇄	0,00	sebaran
Copper copper	−0,07	0,02	−0,10	238	−0,06	+0,08 ⇄	0,00	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,53	−0,08	0,09	226	0,08	−0,16 ⇄	0,00	sebaran
USD/JPY usdjpy	−0,35	0,17	0,07	246	0,03	+0,14	0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,05	0,15	0,07	239	−0,07	+0,21 ⇄	0,00	sebaran
EUR/USD eurusd	0,30	−0,17	−0,07	246	−0,15	−0,02	−0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	0,36	0,08	0,07	246	0,06	+0,01	0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,05	0,09	−0,07	238	−0,07	+0,16 ⇄	0,00	sebaran
LQ45 lq45	−0,65	−0,03	0,07	226	0,10	−0,13 ⇄	0,00	sebaran
USD/MYR usdmyr	0,15	0,18	−0,06	258	0,05	+0,12	−0,01	sebaran
USD/KRW usdkrw	0,32	0,12	−0,05	246	−0,05	+0,18 ⇄	0,00	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,44	0,08	−0,04	218	−0,01	+0,09 ⇄	0,00	sebaran
Gold gold	0,12	0,26	−0,02	238	−0,01	+0,27 ⇄	0,00	sebaran
UST 2YR ust2y	0,11	0,14	0,01	239	−0,11	+0,25 ⇄	0,00	sebaran
USD/PHP usdphp	0,18	0,25	0,00	258	0,07	+0,18	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan USD/HKD per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

USD/HKD · EUR/USD

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,01	0,08	0,08	−0,12	0,03	0,12	0,02	−0,09	−0,13	−0,01	−0,07	−0,08	−0,01	0,11	−0,10	−0,02	0,02	0,12	0,16	−0,06	0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada USD/HKD terhadap perubahan EUR/USD k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.