Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

USD/IDR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
USD/KRW usdkrw	−0,01	0,09	0,20	260	0,39	−0,30	0,15	sebaran
EUR/USD eurusd	0,08	−0,07	−0,19	260	−0,36	+0,29	−0,28	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,30	0,06	0,18	206	0,28	−0,22	0,01	sebaran
LQ45 lq45	−0,39	−0,31	−0,12	240	−0,26	−0,05	−0,03	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,36	−0,28	−0,10	240	−0,25	−0,03	−0,03	sebaran
USD/MYR usdmyr	0,05	−0,09	0,10	246	0,40	−0,50 ⇄	0,14	sebaran
USD/JPY usdjpy	−0,39	0,00	0,08	260	0,17	−0,17	0,08	sebaran
USD/HKD usdhkd	0,36	0,08	0,07	246	0,06	+0,01	0,97	sebaran
Copper copper	−0,16	−0,03	0,07	253	−0,11	+0,08	0,02	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,11	−0,02	0,05	252	−0,12	+0,11	0,01	sebaran
USD/INR usdinr	−0,57	−0,02	0,05	246	0,13	−0,15 ⇄	0,05	sebaran
Bitcoin btc	0,09	0,08	−0,05	260	−0,05	+0,13 ⇄	−0,01	sebaran
USD/CNY usdcny	0,14	0,04	0,04	260	0,23	−0,20	0,14	sebaran
DXY dxy	0,20	0,05	0,03	253	0,27	−0,22	0,04	sebaran
USD/PHP usdphp	0,52	0,19	0,02	246	0,31	−0,12	0,01	sebaran
S&P 500 spx	−0,23	−0,01	0,02	252	−0,17	+0,16	0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	0,25	−0,02	−0,01	250	0,03	−0,05 ⇄	0,00	sebaran
UST 10YR ust10y	0,07	−0,08	0,01	250	0,08	−0,16 ⇄	0,00	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,22	−0,04	0,01	252	−0,17	+0,13	0,00	sebaran
Brent brent	0,15	−0,10	−0,01	253	0,07	−0,18 ⇄	0,00	sebaran
Gold gold	−0,43	−0,20	0,00	253	−0,09	−0,11	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan USD/IDR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

USD/IDR · EUR/USD

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,08	0,01	−0,03	0,07	0,06	0,00	0,03	−0,01	−0,08	−0,01	−0,19	−0,03	−0,02	0,09	0,05	−0,03	0,12	0,10	−0,10	0,01	−0,09

Jeda +k: perubahan hari ini pada USD/IDR terhadap perubahan EUR/USD k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.