Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

USD/KRW terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
EUR/USD eurusd	−0,14	−0,36	−0,44	260	−0,52	+0,16	−0,84	sebaran
USD/JPY usdjpy	0,53	0,36	0,44	260	0,44	−0,08	0,59	sebaran
LQ45 lq45	−0,09	−0,21	−0,32	240	−0,27	+0,06	−0,11	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,09	−0,22	−0,31	240	−0,26	+0,05	−0,11	sebaran
USD/MYR usdmyr	0,39	0,34	0,31	246	0,43	−0,09	0,58	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,26	0,29	0,29	206	0,32	−0,02	0,02	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,01	0,09	0,20	260	0,39	−0,30	0,25	sebaran
USD/PHP usdphp	0,38	0,11	0,15	246	0,29	−0,18	0,17	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,42	−0,32	−0,15	250	0,17	−0,49 ⇄	−0,02	sebaran
USD/INR usdinr	0,49	0,14	0,14	246	0,19	−0,05	0,20	sebaran
USD/CNY usdcny	0,05	0,13	0,11	260	0,25	−0,12	0,46	sebaran
S&P 500 spx	0,23	0,17	0,11	252	−0,04	+0,21 ⇄	0,09	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,28	−0,18	−0,10	250	0,15	−0,32 ⇄	−0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,23	0,08	0,08	252	−0,01	+0,09 ⇄	0,02	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,19	0,10	0,07	252	−0,03	+0,13 ⇄	0,04	sebaran
Copper copper	0,45	0,10	0,07	252	−0,12	+0,22 ⇄	0,03	sebaran
Gold gold	0,45	0,07	−0,06	252	−0,13	+0,20 ⇄	−0,02	sebaran
USD/HKD usdhkd	0,32	0,12	−0,05	246	−0,05	+0,18 ⇄	−0,95	sebaran
Bitcoin btc	0,32	0,10	0,05	259	0,05	+0,05	0,01	sebaran
Brent brent	−0,29	−0,22	0,02	252	0,06	−0,29 ⇄	0,00	sebaran
DXY dxy	0,03	0,10	0,00	252	0,33	−0,23	−0,01	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan USD/KRW per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

USD/KRW · USD/JPY

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,04	−0,11	0,00	−0,09	−0,02	−0,09	0,01	−0,01	0,11	−0,03	0,44	−0,01	0,06	0,08	−0,03	0,01	0,03	−0,13	0,01	−0,03	−0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada USD/KRW terhadap perubahan USD/JPY k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.