Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

USD/PHP terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
USD/CNY usdcny	0,01	0,06	0,25	246	0,21	−0,16	0,89	sebaran
USD/JPY usdjpy	0,14	0,20	0,19	246	0,32	−0,13	0,22	sebaran
Brent brent	0,05	0,08	0,16	238	0,13	−0,05	0,03	sebaran
USD/MYR usdmyr	−0,17	0,04	0,16	258	0,35	−0,32	0,26	sebaran
USD/KRW usdkrw	0,38	0,11	0,15	246	0,29	−0,18	0,13	sebaran
EUR/USD eurusd	−0,24	−0,17	−0,13	246	−0,38	+0,21	−0,22	sebaran
USD/INR usdinr	−0,03	0,08	0,06	258	0,15	−0,07	0,08	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,23	−0,07	0,05	226	−0,12	+0,04	0,02	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,10	−0,04	−0,04	218	0,10	−0,15 ⇄	0,00	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,13	−0,05	−0,04	239	0,04	−0,09 ⇄	−0,01	sebaran
LQ45 lq45	−0,41	−0,06	0,04	226	−0,15	+0,08	0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,08	−0,02	−0,03	238	−0,03	+0,01	−0,01	sebaran
Gold gold	−0,29	0,10	−0,03	238	−0,08	+0,18 ⇄	−0,01	sebaran
DXY dxy	0,30	−0,17	0,03	238	0,20	−0,37 ⇄	0,05	sebaran
USD/IDR usdidr	0,52	0,19	0,02	246	0,31	−0,12	0,02	sebaran
S&P 500 spx	0,24	0,06	−0,02	238	−0,04	+0,10 ⇄	−0,01	sebaran
Copper copper	0,20	0,01	0,01	238	−0,11	+0,12 ⇄	0,00	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,29	0,04	−0,01	238	−0,04	+0,08 ⇄	−0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	0,13	0,14	0,01	239	−0,01	+0,15 ⇄	0,00	sebaran
Bitcoin btc	0,31	0,23	−0,01	247	−0,03	+0,27 ⇄	0,00	sebaran
USD/HKD usdhkd	0,18	0,25	0,00	258	0,07	+0,18	0,07	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan USD/PHP per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

USD/PHP · USD/CNY

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,05	0,00	−0,01	0,03	−0,03	−0,01	−0,15	0,05	0,08	−0,06	0,25	−0,11	0,23	−0,05	−0,18	0,02	0,09	−0,08	−0,02	0,09	−0,03

Jeda +k: perubahan hari ini pada USD/PHP terhadap perubahan USD/CNY k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.