Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

USD/TWD terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
USD/KRW usdkrw	0,81	0,17	0,51	247	0,57	−0,40	0,26	sebaran
EUR/USD eurusd	−0,76	−0,25	−0,39	247	−0,43	+0,18	−0,37	sebaran
USD/JPY usdjpy	0,54	0,20	0,36	247	0,33	−0,13	0,24	sebaran
USD/MYR usdmyr	0,21	0,22	0,21	258	0,40	−0,18	0,20	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,20	−0,08	0,20	247	0,34	−0,42 ⇄	0,13	sebaran
USD/INR usdinr	0,23	0,04	0,15	258	0,11	−0,07	0,11	sebaran
USD/CNY usdcny	0,36	0,19	0,15	247	0,29	−0,09	0,30	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,01	−0,06	−0,13	227	−0,12	+0,05	−0,03	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,04	0,17	0,13	218	0,15	+0,02	0,01	sebaran
LQ45 lq45	−0,07	0,00	−0,12	227	−0,13	+0,13 ⇄	−0,02	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,31	−0,11	−0,11	239	0,11	−0,22 ⇄	−0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,26	−0,11	−0,10	239	0,12	−0,23 ⇄	−0,01	sebaran
Gold gold	0,47	0,19	−0,06	240	−0,13	+0,32 ⇄	−0,01	sebaran
S&P 500 spx	0,16	0,12	0,06	240	−0,12	+0,24 ⇄	0,02	sebaran
DXY dxy	−0,14	−0,06	−0,05	240	0,29	−0,35 ⇄	−0,05	sebaran
Copper copper	0,50	0,06	0,05	240	−0,15	+0,21 ⇄	0,01	sebaran
Brent brent	0,12	0,02	0,03	240	0,06	−0,04	0,00	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,03	0,06	0,03	240	−0,12	+0,19 ⇄	0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,01	0,03	0,01	240	−0,11	+0,14 ⇄	0,00	sebaran
Bitcoin btc	−0,13	0,06	0,01	247	−0,06	+0,12 ⇄	0,00	sebaran
USD/HKD usdhkd	−0,02	0,08	0,00	258	−0,09	+0,17 ⇄	0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan USD/TWD per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

USD/TWD · USD/IDR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 120 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,12	0,01	0,00	0,02	−0,07	−0,02	0,00	−0,06	−0,01	0,05	0,20	−0,09	0,06	0,06	−0,10	0,01	−0,06	−0,04	0,01	0,05	−0,04

Jeda +k: perubahan hari ini pada USD/TWD terhadap perubahan USD/IDR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.