Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 10YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 5YR ust5y	0,96	0,95	0,95	238	0,96	−0,01	0,86	sebaran
UST 30YR ust30y	0,95	0,94	0,92	251	0,96	−0,02	1,04	sebaran
UST 2YR ust2y	0,79	0,79	0,81	251	0,86	−0,07	0,74	sebaran
Brent brent	0,37	0,57	0,42	249	0,33	+0,24	0,53	sebaran
DXY dxy	0,39	0,31	0,37	249	0,27	+0,04	4,79	sebaran
S&P 500 spx	−0,40	−0,41	−0,36	249	−0,08	−0,33	−1,89	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,21	−0,29	−0,29	249	−0,05	−0,23	−1,00	sebaran
UST 3M ust3m	0,13	0,24	0,25	238	0,27	−0,03	0,44	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,09	−0,13	−0,21	249	−0,02	−0,11	−0,32	sebaran
Copper copper	−0,10	−0,21	−0,20	249	0,06	−0,27 ⇄	−0,49	sebaran
Gold gold	−0,43	−0,31	−0,15	249	−0,07	−0,24	−0,36	sebaran
Bitcoin btc	−0,19	−0,21	−0,07	251	0,04	−0,25 ⇄	−0,12	sebaran
LQ45 lq45	0,17	0,03	−0,06	231	−0,07	+0,10 ⇄	−0,14	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,30	0,13	−0,04	231	−0,07	+0,20 ⇄	−0,12	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,38	−0,16	0,01	201	0,11	−0,26 ⇄	0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	0,07	−0,08	0,01	250	0,08	−0,16 ⇄	0,07	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 10YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 10YR · S&P 500

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,14	0,02	−0,04	0,10	0,00	0,04	0,07	0,02	0,04	0,14	−0,36	−0,03	−0,04	0,00	−0,06	−0,01	−0,05	0,05	0,10	0,09	−0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 10YR terhadap perubahan S&P 500 k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.