Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 30YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 10YR ust10y	0,95	0,93	0,92	249	0,96	−0,03	0,81	sebaran
UST 5YR ust5y	0,90	0,80	0,80	238	0,86	−0,06	0,63	sebaran
UST 2YR ust2y	0,63	0,57	0,62	249	0,70	−0,13	0,49	sebaran
Brent brent	0,34	0,56	0,37	248	0,32	+0,24	0,39	sebaran
S&P 500 spx	−0,49	−0,42	−0,32	248	−0,10	−0,32	−1,49	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,34	−0,27	−0,26	248	−0,07	−0,20	−0,79	sebaran
DXY dxy	0,28	0,22	0,25	248	0,21	+0,01	2,85	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,24	−0,12	−0,20	248	−0,03	−0,09	−0,26	sebaran
Copper copper	−0,33	−0,23	−0,14	248	0,07	−0,30 ⇄	−0,30	sebaran
UST 3M ust3m	0,05	0,08	0,11	238	0,17	−0,08	0,17	sebaran
Bitcoin btc	−0,27	−0,24	−0,07	249	0,04	−0,28 ⇄	−0,10	sebaran
LQ45 lq45	0,11	0,00	−0,04	230	−0,05	+0,06 ⇄	−0,09	sebaran
Gold gold	−0,44	−0,27	−0,04	248	0,01	−0,28 ⇄	−0,08	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,16	0,07	−0,02	230	−0,04	+0,11 ⇄	−0,05	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,19	−0,12	0,02	201	0,11	−0,24 ⇄	0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,05	−0,12	0,01	249	0,09	−0,21 ⇄	0,06	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 30YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 30YR · UST 10YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,10	−0,08	0,00	−0,05	0,03	0,03	−0,04	0,00	−0,01	−0,07	0,92	−0,12	−0,03	−0,01	−0,03	0,00	0,01	−0,06	0,00	−0,12	0,11

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 30YR terhadap perubahan UST 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.