Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

UST 3M terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 2YR ust2y	0,04	0,46	0,38	238	0,42	+0,04	0,19	sebaran
UST 5YR ust5y	0,36	0,40	0,34	248	0,34	+0,06	0,17	sebaran
UST 10YR ust10y	0,13	0,24	0,25	238	0,27	−0,03	0,14	sebaran
DXY dxy	0,30	0,45	0,24	236	0,14	+0,31	1,76	sebaran
Brent brent	0,07	0,04	0,12	236	0,15	−0,11	0,08	sebaran
UST 30YR ust30y	0,05	0,06	0,11	238	0,18	−0,12	0,07	sebaran
Copper copper	0,32	−0,06	−0,10	236	0,01	−0,06 ⇄	−0,13	sebaran
Gold gold	0,60	−0,18	−0,09	236	−0,09	−0,08	−0,11	sebaran
LQ45 lq45	0,17	−0,08	−0,07	218	−0,07	−0,01	−0,10	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,30	−0,06	−0,07	218	−0,09	+0,02	−0,10	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,19	0,04	0,05	236	0,07	−0,03	0,04	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,23	−0,10	0,05	210	−0,02	−0,08	0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,84	−0,36	0,02	237	0,02	−0,38 ⇄	0,11	sebaran
S&P 500 spx	0,17	0,01	−0,02	236	0,01	0,00	−0,07	sebaran
Bitcoin btc	0,31	−0,06	−0,02	238	−0,06	0,00	−0,02	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,22	0,02	0,02	236	0,01	+0,01	0,04	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan UST 3M per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

UST 3M · UST 2YR

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,10	0,02	0,09	0,11	0,01	−0,02	−0,11	0,12	−0,08	0,08	0,38	−0,01	0,03	−0,05	−0,02	0,07	−0,01	0,03	0,09	0,05	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada UST 3M terhadap perubahan UST 2YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.