Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Utilities (XLU) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
UST 10YR ust10y	−0,75	−0,41	−0,32	238	−0,30	−0,10	−0,07	sebaran
S&P 500 equal weight (RSP) rsp	0,62	0,22	0,30	238	0,48	−0,26	0,40	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,72	−0,35	−0,26	238	−0,25	−0,09	−0,05	sebaran
WisdomTree Cloud (WCLD) wcld	−0,38	−0,28	−0,26	250	−0,02	−0,26	−0,10	sebaran
First Trust Cybersecurity (CIBR) cibr	−0,42	−0,34	−0,22	250	−0,02	−0,32	−0,12	sebaran
MSCI ACWI (ETF) acwi	0,51	0,18	0,16	238	0,35	−0,17	0,17	sebaran
DXY dxy	−0,43	−0,15	−0,14	238	−0,17	+0,02	−0,42	sebaran
MSCI EM (ETF) eem	0,50	−0,01	0,11	250	0,26	−0,28 ⇄	0,07	sebaran
S&P 500 spx	0,38	0,11	0,11	238	0,31	−0,20	0,13	sebaran
Gold gold	0,39	0,12	0,10	238	0,18	−0,06	0,05	sebaran
Brent brent	−0,52	−0,08	−0,09	238	−0,07	−0,01	−0,02	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,18	−0,02	0,08	238	−0,09	+0,07	0,15	sebaran
MSCI Indonesia (EIDO, USD) eido	0,22	0,01	0,07	238	0,22	−0,22	0,04	sebaran
Copper copper	0,50	0,02	0,07	238	0,14	−0,12	0,04	sebaran
VanEck Semiconductor (SMH) smh	0,26	−0,03	0,07	250	0,14	−0,17 ⇄	0,03	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,16	0,07	−0,07	213	−0,12	+0,20 ⇄	−0,01	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,30	0,17	0,06	238	0,15	+0,02	0,02	sebaran
LQ45 lq45	0,01	−0,02	0,06	220	0,10	−0,12 ⇄	0,03	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,22	0,00	0,06	220	0,10	−0,10	0,03	sebaran
Bitcoin btc	−0,10	−0,17	0,03	239	0,09	−0,26 ⇄	0,01	sebaran
KraneShares China Internet (KWEB) kweb	0,06	−0,31	0,01	250	0,18	−0,50 ⇄	0,01	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,28	0,06	0,01	238	0,17	−0,10	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Utilities (XLU) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Utilities (XLU) · KraneShares China Internet (KWEB)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,10	0,02	0,00	−0,09	0,03	−0,07	0,00	0,00	−0,11	−0,05	0,01	0,01	−0,08	−0,10	0,00	0,00	0,14	−0,03	0,06	0,11	−0,06

Jeda +k: perubahan hari ini pada Utilities (XLU) terhadap perubahan KraneShares China Internet (KWEB) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.