Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

South Africa 10YR terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Brent brent	0,66	0,74	0,69	229	0,34	+0,40	1,97	sebaran
Brazil 10YR br10y	0,26	0,47	0,55	240	0,28	+0,18	0,51	sebaran
S&P 500 spx	−0,57	−0,65	−0,47	229	−0,42	−0,23	−5,69	sebaran
Copper copper	−0,93	−0,48	−0,40	229	−0,16	−0,32	−2,30	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,70	−0,53	−0,40	229	−0,38	−0,15	−3,12	sebaran
UST 10YR ust10y	0,80	0,65	0,39	229	0,14	+0,51	0,91	sebaran
DXY dxy	−0,05	0,17	0,38	229	0,19	−0,02	11,49	sebaran
Gold gold	−0,52	−0,39	−0,35	229	−0,16	−0,23	−1,84	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,15	0,03	−0,34	220	−0,21	+0,24 ⇄	−2,03	sebaran
LQ45 lq45	0,14	0,03	−0,33	220	−0,22	+0,25 ⇄	−1,91	sebaran
UST 2YR ust2y	0,60	0,50	0,30	229	0,12	+0,38	0,64	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,67	−0,26	−0,30	229	−0,36	+0,10	−1,05	sebaran
INDOGB 10YR id10y	0,09	0,04	0,24	216	0,23	−0,18	0,28	sebaran
Bitcoin btc	−0,22	−0,16	−0,13	239	−0,12	−0,04	−0,46	sebaran
USD/IDR usdidr	0,02	−0,05	0,02	236	0,05	−0,09 ⇄	0,40	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 3Y idgb_3y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 5Y idgb_5y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan South Africa 10YR per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

South Africa 10YR · Brent

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,04	−0,06	0,02	0,03	−0,08	0,17	−0,03	0,07	−0,12	0,06	0,69	−0,09	−0,06	−0,01	0,17	0,07	−0,23	0,14	−0,06	−0,06	0,01

Jeda +k: perubahan hari ini pada South Africa 10YR terhadap perubahan Brent k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.