IDEN

Penjelajah lead-lag

Apakah satu seri cenderung bergerak lebih dulu? Korelasi perubahan X dengan perubahan Y k periode kemudian, untuk setiap k. Pola data masa lalu; tidak menunjukkan sebab.

XY
UST 10YR → USD/IDR · 490 perubahan bersama
Data ↓
-20−0,06-19−0,01-18−0,05-17−0,06-160,01-150,01-140,00-130,04-12−0,06-110,02-100,03-90,00-8−0,11-70,00-60,03-5−0,08-4−0,01-3−0,02-2−0,02-1−0,02+00,14+10,19+20,12+30,05+40,06+5−0,06+60,07+70,00+80,05+9−0,04+100,05+110,08+12−0,01+13−0,01+140,06+15−0,04+16−0,13+170,05+180,00+19−0,14+200,02

Konvensi: jeda +k = perubahan X terhadap perubahan Y hari bursa kemudian, jadi puncak di +k berarti X cenderung bergerak lebih dulu; puncak di −k berarti Y. Korelasi absolut terbesar (n ≥ 20): +1.

Jeda-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1+0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20
r−0,06−0,01−0,05−0,060,010,010,000,04−0,060,020,030,00−0,110,000,03−0,08−0,01−0,02−0,02−0,020,140,190,120,050,06−0,060,070,000,05−0,040,050,08−0,01−0,010,06−0,04−0,130,050,00−0,140,02
n470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490489488487486485484483482481480479478477476475474473472471470
Analisis tersimpan dijalankan ulang dengan data terbaru dari Grafik › Analisis.