Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

FTSE 100 terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Mexico IPC mxx	0,46	0,41	0,44	245	0,43	−0,02	0,29	sebaran
Brent brent	−0,31	−0,33	−0,36	236	−0,07	−0,26	−0,08	sebaran
S&P 500 spx	0,50	0,22	0,35	236	0,46	−0,25	0,32	sebaran
Copper copper	0,36	0,17	0,35	236	0,34	−0,17	0,15	sebaran
Bovespa bvsp	−0,02	0,17	0,34	243	0,39	−0,22	0,22	sebaran
Gold gold	−0,01	0,21	0,33	236	0,19	+0,02	0,13	sebaran
Nifty 50 nifty	0,17	0,19	0,30	229	0,32	−0,13	0,25	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,62	−0,39	−0,25	234	−0,14	−0,25	−0,04	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,45	0,05	0,21	236	0,34	−0,29	0,12	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,45	−0,30	−0,21	234	−0,10	−0,21	−0,03	sebaran
DXY dxy	0,01	−0,10	−0,18	236	−0,01	−0,08	−0,41	sebaran
Hang Seng hsi	−0,05	−0,06	0,18	233	0,27	−0,34 ⇄	0,11	sebaran
Bitcoin btc	−0,07	0,12	0,16	241	0,11	0,00	0,04	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,15	−0,18	−0,15	214	−0,16	−0,02	−0,01	sebaran
Shanghai Composite shcomp	−0,12	−0,22	0,15	234	0,16	−0,38 ⇄	0,12	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,24	−0,13	0,14	236	0,27	−0,40 ⇄	0,04	sebaran
LQ45 lq45	0,43	0,13	0,14	223	0,20	−0,07	0,06	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	0,17	0,15	0,13	240	0,20	−0,06	0,16	sebaran
CSI 300 csi300	−0,11	−0,21	0,13	235	0,10	−0,31 ⇄	0,08	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,21	0,02	0,11	223	0,19	−0,17	0,05	sebaran
KOSPI kospi	−0,19	−0,26	0,07	229	0,15	−0,41 ⇄	0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,04	0,07	0,00	241	−0,07	+0,15 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan FTSE 100 per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

FTSE 100 · Mexico IPC

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,06	0,08	0,09	−0,07	0,08	−0,04	0,07	0,09	−0,13	0,08	0,44	0,02	−0,02	−0,05	0,01	0,07	−0,10	−0,07	0,00	−0,07	0,07

Jeda +k: perubahan hari ini pada FTSE 100 terhadap perubahan Mexico IPC k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.