Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

INDOGB 10YR real yield (10YR - CPI) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
INDOGB 10YR id10y	0,72	0,58	0,40	180	0,40	+0,18	0,92	sebaran
DXY dxy	−0,52	0,04	−0,26	171	−0,26	+0,29 ⇄	−15,11	sebaran
S&P 500 spx	0,20	0,23	0,15	171	0,15	+0,07	3,73	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,23	0,03	−0,14	171	−0,14	+0,17 ⇄	−0,57	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,38	−0,01	−0,14	171	−0,14	+0,13	−0,64	sebaran
5YR real yield (TIPS) tips5y	−0,01	0,03	−0,10	169	−0,10	+0,13 ⇄	−0,52	sebaran
Real SRBI 12M (SRBI - CPI) id_real_srbi	–	0,87	−0,10	30	−0,10	+0,97 ⇄	−0,03	sebaran
LQ45 lq45	−0,50	−0,13	−0,10	175	−0,10	−0,02	−1,11	sebaran
10YR real yield (TIPS) tips10y	−0,39	0,04	−0,10	171	−0,10	+0,14 ⇄	−0,57	sebaran
Nasdaq 100 ndx	−0,01	0,11	0,09	171	0,09	+0,01	1,49	sebaran
Bitcoin btc	0,07	−0,21	0,09	178	0,09	−0,30 ⇄	0,60	sebaran
USD/IDR usdidr	0,30	0,00	0,09	176	0,09	−0,08	4,06	sebaran
Copper copper	−0,21	−0,08	0,08	171	0,08	−0,16 ⇄	0,95	sebaran
Brent brent	−0,35	−0,07	0,08	171	0,08	−0,15 ⇄	0,41	sebaran
JCI (IHSG) jci	−0,60	−0,08	−0,07	175	−0,07	−0,01	−0,79	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	−0,01	0,08	0,06	171	0,06	+0,02	0,37	sebaran
Gold gold	−0,28	−0,06	0,03	171	0,03	−0,09 ⇄	0,30	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 10Y idgb_10y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 15Y idgb_15y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 1Y idgb_1y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 20Y idgb_20y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran
INDOGB 30Y idgb_30y	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan INDOGB 10YR real yield (10YR - CPI) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

INDOGB 10YR real yield (10YR - CPI) · INDOGB 10YR

20 60 120 252

Tanggal yang sama tidak cukup untuk korelasi bergulir.

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,07	0,11	−0,04	0,03	0,00	0,10	−0,09	0,00	−0,05	0,07	0,40	−0,14	−0,20	−0,09	−0,15	−0,13	0,13	0,02	0,03	−0,11	0,04

Jeda +k: perubahan hari ini pada INDOGB 10YR real yield (10YR - CPI) terhadap perubahan INDOGB 10YR k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.