Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

JCI (IHSG) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
LQ45 lq45	0,99	0,97	0,96	240	0,94	+0,03	0,89	sebaran
CSI 300 csi300	0,19	0,34	0,35	216	0,29	+0,05	0,50	sebaran
Nifty 50 nifty	0,10	0,07	0,33	229	0,35	−0,27	0,69	sebaran
FTSE Bursa Malaysia KLCI klci	−0,65	0,11	0,32	219	0,29	−0,18	0,83	sebaran
KOSPI kospi	−0,10	0,15	0,31	230	0,30	−0,15	0,15	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,62	−0,23	−0,29	205	−0,30	+0,07	−0,06	sebaran
Hang Seng hsi	−0,09	−0,04	0,24	231	0,21	−0,24 ⇄	0,38	sebaran
Copper copper	0,04	0,15	0,16	234	0,12	+0,03	0,18	sebaran
Brent brent	−0,37	−0,08	−0,15	234	−0,13	+0,05	−0,08	sebaran
Gold gold	−0,04	0,13	0,14	234	0,11	+0,02	0,13	sebaran
DXY dxy	0,11	−0,06	−0,12	234	−0,16	+0,10	−0,64	sebaran
S&P 500 spx	0,41	0,28	0,11	234	0,13	+0,15	0,24	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,36	−0,28	−0,10	240	−0,25	−0,03	−0,34	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,50	0,39	0,10	234	0,14	+0,25	0,14	sebaran
Bovespa bvsp	−0,36	0,15	0,10	221	0,17	−0,02	0,14	sebaran
Mexico IPC mxx	−0,38	0,19	0,09	220	0,17	+0,02	0,14	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,40	0,34	0,07	234	0,12	+0,22	0,04	sebaran
UST 2YR ust2y	0,31	0,11	−0,06	231	−0,08	+0,18 ⇄	−0,02	sebaran
UST 10YR ust10y	0,30	0,13	−0,04	231	−0,07	+0,20 ⇄	−0,02	sebaran
Bitcoin btc	0,02	0,19	0,04	239	0,15	+0,04	0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan JCI (IHSG) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

JCI (IHSG) · PHLX Semiconductor (SOX)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 20 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,02	−0,02	0,01	−0,07	−0,08	0,01	−0,06	−0,07	−0,05	0,19	0,07	−0,04	0,28	−0,02	−0,04	−0,02	−0,04	−0,17	−0,10	0,06	0,02

Jeda +k: perubahan hari ini pada JCI (IHSG) terhadap perubahan PHLX Semiconductor (SOX) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.