Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

Materials (XLB) terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
Industrials (XLI) sec_us_industrials	0,45	0,38	0,64	252	0,75	−0,37	0,65	sebaran
S&P 500 spx	0,28	0,35	0,52	252	0,49	−0,14	0,72	sebaran
Consumer discretionary (XLY) sec_us_discretionary	0,36	0,36	0,47	252	0,61	−0,25	0,43	sebaran
Copper copper	0,15	0,24	0,45	252	0,36	−0,12	0,29	sebaran
Gold gold	0,12	0,37	0,43	252	0,34	+0,02	0,27	sebaran
Real estate (XLRE) sec_us_real_estate	0,50	0,38	0,43	252	0,60	−0,21	0,54	sebaran
Financials (XLF) sec_us_financials	0,16	0,40	0,42	252	0,62	−0,22	0,51	sebaran
Health care (XLV) sec_us_healthcare	0,09	0,35	0,38	252	0,52	−0,18	0,42	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,37	−0,39	−0,37	248	−0,07	−0,32	−0,10	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,13	0,16	0,36	252	0,39	−0,23	0,32	sebaran
Consumer staples (XLP) sec_us_staples	0,53	0,43	0,34	252	0,43	0,00	0,41	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,06	0,03	0,31	252	0,36	−0,33	0,12	sebaran
DXY dxy	−0,43	−0,22	−0,31	252	−0,19	−0,03	−1,06	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,33	−0,29	−0,29	248	−0,06	−0,23	−0,07	sebaran
Communication services (XLC) sec_us_communication	0,04	0,21	0,28	252	0,51	−0,30	0,31	sebaran
Brent brent	0,00	−0,37	−0,28	252	−0,18	−0,19	−0,09	sebaran
Bitcoin btc	−0,25	0,13	0,23	251	0,15	−0,02	0,09	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,16	−0,07	0,16	233	0,10	−0,17 ⇄	0,11	sebaran
LQ45 lq45	0,28	−0,03	0,15	233	0,10	−0,13 ⇄	0,10	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,07	0,06	−0,10	203	−0,10	+0,16 ⇄	−0,01	sebaran
Energy (XLE) sec_us_energy	0,32	−0,07	−0,01	252	0,35	−0,42 ⇄	−0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,05	0,02	−0,01	251	−0,06	+0,08 ⇄	−0,02	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan Materials (XLB) per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

Materials (XLB) · Industrials (XLI)

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 60 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	−0,01	−0,02	−0,02	−0,02	0,00	0,11	−0,05	−0,04	−0,01	−0,02	0,64	−0,07	−0,07	−0,01	0,06	0,07	0,06	−0,02	0,08	−0,05	0,10

Jeda +k: perubahan hari ini pada Materials (XLB) terhadap perubahan Industrials (XLI) k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.