Relationship Lab

Bagaimana sebuah seri bergerak bersama seri lain: korelasi perubahan harian selama 1 dan 3 tahun, beta, korelasi bergulir dan apakah salah satu cenderung bergerak lebih dulu. Korelasi bukan sebab-akibat, dan berubah dari waktu ke waktu.

USD/JPY terhadap…

Seri	1M	3M	1Y ↓	n 1Y	3Y	3B − 3T	Beta 1Y
EUR/USD eurusd	−0,31	−0,51	−0,58	260	−0,55	+0,04	−0,82	sebaran
USD/KRW usdkrw	0,53	0,36	0,44	260	0,44	−0,08	0,32	sebaran
USD/PHP usdphp	0,14	0,20	0,19	246	0,32	−0,13	0,16	sebaran
USD/MYR usdmyr	0,11	0,12	0,18	246	0,32	−0,20	0,25	sebaran
INDOGB 10YR id10y	−0,42	0,02	0,17	206	0,17	−0,16	0,01	sebaran
USD/INR usdinr	0,55	0,20	0,16	246	0,12	+0,08	0,17	sebaran
LQ45 lq45	0,07	−0,14	−0,16	240	−0,16	+0,02	−0,04	sebaran
JCI (IHSG) jci	0,09	−0,13	−0,16	240	−0,14	+0,01	−0,04	sebaran
USD/CNY usdcny	−0,05	0,15	0,14	260	0,17	−0,02	0,43	sebaran
Brent brent	−0,30	0,01	0,09	252	0,17	−0,16	0,01	sebaran
UST 2YR ust2y	−0,26	−0,11	−0,09	250	0,23	−0,34 ⇄	−0,01	sebaran
UST 10YR ust10y	−0,16	−0,11	−0,08	250	0,27	−0,38 ⇄	−0,01	sebaran
USD/IDR usdidr	−0,39	0,00	0,08	260	0,17	−0,17	0,07	sebaran
USD/HKD usdhkd	−0,35	0,17	0,07	246	0,03	+0,14	0,98	sebaran
Gold gold	0,39	0,18	−0,07	252	−0,14	+0,32 ⇄	−0,02	sebaran
Nasdaq 100 ndx	0,52	−0,03	−0,05	252	0,05	−0,08 ⇄	−0,02	sebaran
PHLX Semiconductor (SOX) sox	0,52	−0,01	−0,03	252	0,06	−0,07 ⇄	−0,01	sebaran
DXY dxy	0,09	0,06	0,03	252	0,36	−0,30	0,04	sebaran
Copper copper	0,68	−0,01	−0,02	252	−0,08	+0,07	−0,01	sebaran
S&P 500 spx	0,47	0,01	−0,02	252	0,04	−0,03	−0,01	sebaran
Bitcoin btc	0,33	0,09	−0,02	259	−0,04	+0,13 ⇄	0,00	sebaran
Newcastle coal coal	–	–	–	0	–	–	–	sebaran

Dibandingkan dengan seri lintas aset utama dan seri dengan kategori dan negara yang sama. Perubahan dicocokkan pada tanggal yang sama. Beta = perubahan USD/JPY per satu satuan perubahan seri lain (kuadrat terkecil, 1 tahun). Kuning: kurang dari 20 perubahan yang sama (arahkan kursor ke nilai untuk melihat n). Stabilitas: korelasi 3 bulan dikurangi korelasi 3 tahun; ⇄ menandai tanda berlawanan. Perubahan korelasi menggambarkan masa lalu; bukan berarti hubungan telah putus atau akan kembali. Data ↓

USD/JPY · EUR/USD

20 60 120 252

Korelasi bergulir perubahan harian selama 252 data terakhir, 3 tahun terakhir.

Siapa bergerak lebih dulu? (1 tahun)

Jeda (data)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
korelasi	0,02	0,01	0,01	0,14	0,18	−0,05	0,08	−0,05	−0,07	−0,05	−0,58	0,03	−0,06	0,04	0,04	0,02	0,05	0,11	−0,10	0,02	0,08

Jeda +k: perubahan hari ini pada USD/JPY terhadap perubahan EUR/USD k data kemudian (positif = yang pertama memimpin). Puncak di luar 0 hanya menggambarkan setahun terakhir.